Profil de risque du client et scoring LCB-FT

C’est la classification —normalement faible, moyen ou élevé— qui résulte de l’application du modèle de scoring de l’entité aux données de cette relation d’affaires, et dont dépendent les mesures de vigilance, la fréquence de révision et les seuils d’alerte applicables.

La norme n’impose pas d’outil précis, mais elle exige d’appliquer une approche fondée sur les risques, ce qui oblige à ce que les mesures soient proportionnées au risque de chaque client. En pratique, la seule façon de démontrer cette proportionnalité de manière cohérente sur un portefeuille d’une certaine taille est de disposer d’un modèle documenté.

Trois est le choix habituel et il suffit généralement. Davantage de niveaux n’apportent de la valeur que si chacun est associé à des mesures réellement différentes. Un modèle à cinq niveaux dans lequel les trois niveaux intermédiaires reçoivent le même traitement est un modèle à trois niveaux avec des noms plus longs.

Oui, mais c’est la décision la plus contrôlée. Elle doit être prévue dans la procédure, reposer sur un changement objectif de circonstances, être autorisée par la personne compétente et être documentée avec son motif. Une rétrogradation sans trace se lit comme une décision commerciale déguisée en décision de risque.

La qualité de personne politiquement exposée, ainsi que celle de ses proches et des membres de sa famille, est un facteur de risque élevé qui déclenche des mesures renforcées. L’erreur la plus courante n’est pas d’oublier la PPE, mais d’oublier son proche, qui ne figure dans aucune liste et qui ne se détecte qu’en posant la question. Nous traitons ce sujet sur la page consacrée aux PPE.

Selon la périodicité fixée par votre procédure en fonction du niveau, et chaque fois qu’un événement pertinent se produit : changement de bénéficiaire effectif, d’activité, de juridiction, alerte de surveillance ou apparition dans des listes. La révision sur événement est plus importante que la révision périodique, car le risque ne change pas à la date anniversaire de l’entrée en relation.

Il n’y a pas de chiffre correct : cela dépend de votre activité. Ce qui constitue en revanche un signal d’alarme, c’est une concentration extrême dans le niveau faible. Si pratiquement tout le portefeuille obtient le même score, le modèle ne discrimine pas, et cela se détecte en une minute sans examiner un seul dossier.

En vérifiant trois choses : que la répartition obtenue est cohérente avec votre activité, qu’il existe une cohérence entre le niveau attribué et les mesures effectivement appliquées dans le dossier, et que les clients ayant fini par donner lieu à des déclarations d’opérations suspectes étaient raisonnablement classés. Ce dernier exercice est le plus utile et celui que presque personne ne fait.

L’évaluation des risques de l’entité est le niveau supérieur : elle analyse le risque de votre activité dans son ensemble —produits, canaux, pays, clientèle—. Le scoring en est l’application au client individuel. Un scoring qui ne découle pas de l’évaluation des risques est un modèle sans fondement ; une évaluation des risques sans scoring est un document sans conséquences.

Le règlement (UE) 2024/1624 maintient et renforce l’approche fondée sur les risques, avec un développement technique par la nouvelle autorité européenne sur les facteurs de risque et leur évaluation. Il faut s’attendre à une plus grande standardisation des facteurs minimaux exigibles, ce qui rend recommandable un modèle paramétrable et non figé dans le code. Plus de détails sur la page consacrée à l’AMLR.