Profilo di rischio del cliente antiriciclaggio e scoring AML

È la classificazione – di solito bassa, media o alta – che risulta dall’applicazione del modello di scoring dell’ente ai dati di quel rapporto d’affari, e da cui dipendono le misure di adeguata verifica, la frequenza di revisione e le soglie di allerta applicabili.

La norma non impone uno strumento specifico, ma richiede di applicare un approccio basato sul rischio, e questo obbliga a rendere le misure proporzionate al rischio di ciascun cliente. Nella pratica, l’unico modo per dimostrare in modo coerente tale proporzionalità su un portafoglio di una certa dimensione è un modello documentato.

Tre è il numero abituale e di solito basta. Più livelli aggiungono valore solo se a ciascuno corrispondono misure davvero diverse. Un modello a cinque livelli in cui i tre intermedi ricevono lo stesso trattamento è un modello a tre livelli con nomi più lunghi.

Sì, ma è la decisione che viene controllata di più. Deve essere prevista nella procedura, fondarsi su un cambiamento oggettivo delle circostanze, essere autorizzata da chi di competenza ed essere documentata con il suo motivo. Un abbassamento di livello senza tracce si legge come una decisione commerciale mascherata da decisione di rischio.

La condizione di persona politicamente esposta, e quella dei suoi familiari e delle persone vicine, è un fattore di rischio elevato che attiva misure rafforzate. L’errore più comune non è dimenticare il PEP, ma dimenticare la persona vicina, che non compare in nessuna lista e si individua solo chiedendo. Ne parliamo nella pagina sui PEP.

Con la periodicità che la tua procedura stabilisce in base al livello, e ogni volta che si verifica un evento rilevante: cambio di titolare effettivo, di attività o di giurisdizione, alert di monitoraggio o comparsa nelle liste. La revisione per evento è più importante di quella periodica, perché il rischio non cambia nell’anniversario dell’apertura del rapporto.

Non esiste una cifra giusta: dipende dal tuo business. Un segnale d’allarme è invece una concentrazione estrema nel livello basso. Se praticamente tutto il portafoglio ottiene lo stesso punteggio, il modello non discrimina e lo si vede in un minuto senza rivedere un solo fascicolo.

Verificando tre cose: che la distribuzione risultante abbia senso per il tuo business, che ci sia coerenza tra il livello assegnato e le misure effettivamente applicate nel fascicolo, e che i clienti che hanno poi generato segnalazioni di operazioni sospette fossero classificati in modo ragionevole. Quest’ultimo esercizio è il più utile e quasi nessuno lo fa.

L’autovalutazione del rischio dell’ente è il livello superiore: analizza il rischio del tuo business nel suo complesso – prodotti, canali, paesi, clientela. Lo scoring ne è l’applicazione al singolo cliente. Uno scoring che non deriva dall’autovalutazione del rischio è un modello senza fondamento; un’autovalutazione del rischio senza scoring è un documento senza conseguenze.

Il Regolamento (UE) 2024/1624 mantiene e rafforza l’approccio basato sul rischio, con uno sviluppo tecnico affidato alla nuova autorità europea sui fattori di rischio e sulla loro valutazione. È prevedibile una maggiore standardizzazione dei fattori minimi richiesti, il che rende consigliabile che il modello sia parametrizzabile e non cablato nel codice. Maggiori informazioni nella pagina sull’AMLR.